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国泰金鹿保本增值混合证券投资基金的募集已获中国证监会证监基金字[2006]43号文批准。本基金为契约型开放式混合证券投资基金。本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。本基金单位面值为1.00元人民币。本基金自2006年3月24日起至2006年4月25日止通过销售机构公开发售。第一个保本期为2年，自合同生效日起到2008年4月28日止。本基金转入下一个保本期，基金名称变更为“国泰金鹿保本增值混合证券投资基金(二期)，募集期自2008年5月6日起至2008年6月5日。 本基金在保本期结束时，力争在保证本金安全的前提下，使基金资产增值。 本基金为保本增值混合基金，投资范围包括国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许投资的其他金融工具。本基金投资于债券的比例不低于基金资产的60%，投资于股票、权证等其他资产不高于基金资产的30%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 债券投资策略：本基金对可转债以外的债券投资在策略上分为两个部分，其中一部分采取被动式的资产负债管理策略，以其现金净流入冲抵可转债等风险资产组合可能发生的亏损。另一部分采取积极的债券投资策略，主要以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资组合管理。 可转债投资策略：本基金运用国际普遍使用的二叉树模型计算可转债所含期权的价值，结合该可转债的债券价值对可转债进行相对价值评估，根据本溢价率排序和行业资金配置情况确定最终的可转债投资组合。 股票投资策略：本基金把握可转债与股票之间出现的无风险套利机会。谨慎参与一级市场股票首发和增发，以获得一、二级市场之间的利润。在构造股票组合时，采取自上而下的方法，定量分析与定性分析相结合，通过组合管理有效规避个股的非系统性风险，通过行业精选确定拟投资的优势行业及相应比例，通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。 权证投资策略：本基金主要采用国际上通行的权证定价模型对权证进行定价，并根据市场实际情况，对有关参数特别是股票价格的隐含波动率进行修正，得出权证理论价格，作为基金投资权证的基础依据。本基金对权证的投资主要用于锁定收益和控制风险。 2年期银行定期存款税后收益率