广发纳斯达克100美元现汇(QDII)C
广发纳斯达克100指数证券投资基金(QDII)美元现汇C类份额
本基金于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]568号文核准。本基金自2012年7月9日至2012年8月10日通过销售机构公开发售。本基金的管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外托管人为中国银行(香港)有限公司。2015年1月16日对广发纳斯达克100指数证券投资基金增设美元现汇基金份额;美元现汇份额代码:(000055)。基金管理人决定于2018年10月25日对本基金增设C类基金份额(人民币份额基金代码为:006479,美元现汇份额基金代码为:006480),并自该日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。 本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。 本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股、以纳斯达克 100 指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。 (一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。本基金对纳斯达克100指数成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,对纳斯达克100指数备选成份股及以纳斯达克100指数为投资标的的交易型开放式指数基金(ETF)的投资比例不高于基金资产净值的10%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。(二)权益类投资策略1、股票组合构建原则本基金主要采用完全复制法来跟踪纳斯达克100指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。2、股票组合构建方法本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。3、股票组合调整(1)定期调整本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。(2)不定期调整1)与指数相关的调整当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。3)其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。4、投资组合绩效评估本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。(三)固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。(四)衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。 本基金的标的指数为纳斯达克100指数(NASDAQ-100 Index)